Vor Frue Kirke er skabt af dansk klassicismes to store mestre, arkitekten C. F. Hansen og billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, og står bevaret som et af klassicismens hovedværker i Danmark.
Den nuværende bygning blev påbegyndt efter englændernes bombardement i 1807 og indviet i 1829.
Bertel Thorvaldsen skabte en lang række skulpturer til kirken: Kristus-figuren i koret, figurer af de 12 apostle, dåbens engel, relieffer og skulpturgruppen i trekantfrontonen på kirkens indgangsfacade.
Vor Frue Kirke var rammen om kronprins Frederiks og kronprinsesse Marys vielse i 2004.